前沿拓展：

excel 2004

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大家知道現(xiàn)在有很多策略來(lái)實(shí)現(xiàn)要用上python、matlab等，不是專(zhuān)業(yè)的程序員，一般普通人很難去編制一個(gè)專(zhuān)業(yè)的軟件。其實(shí)一些比較簡(jiǎn)單的策略，我們普通人也可以用平時(shí)我們最常用的excel作為工具，方便的進(jìn)行回測(cè)。下面結(jié)合兩個(gè)例子來(lái)說(shuō)明我們是如何用excel來(lái)進(jìn)行回測(cè)的。模板在鏈接: https://pan.baidu.com/s/178nYBFMIgTqAQhX34DLUxw 提取碼: m79x

第一我們看一個(gè)天弘APP里的牛市導(dǎo)航策略，策略很簡(jiǎn)單，以滬深300為例，收盤(pán)點(diǎn)位如果超過(guò)前60天里收盤(pán)的最高點(diǎn)位而且是在空倉(cāng)狀態(tài)，那么滿(mǎn)倉(cāng)。如果和前60天里收盤(pán)的最高點(diǎn)位相比跌幅大于5%而且在滿(mǎn)倉(cāng)狀態(tài)，那么空倉(cāng)，其他情況下維持原有狀態(tài)不變。為了更好的利用空倉(cāng)，我們這里選擇企債全價(jià)指數(shù)000013來(lái)代替空倉(cāng)，實(shí)際**作的時(shí)候可以用分級(jí)A、債券或者戰(zhàn)略配售基金等替代。

打開(kāi)模板我們看到，在“每天數(shù)據(jù)”中淺藍(lán)色的滬深300的開(kāi)盤(pán)價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)、收盤(pán)價(jià)和企債全價(jià)指數(shù)的收盤(pán)價(jià)這5行數(shù)據(jù)，歷史的數(shù)據(jù)可以從通達(dá)信等常見(jiàn)的系統(tǒng)中導(dǎo)出，當(dāng)天實(shí)時(shí)的（2019年7月31日）的數(shù)據(jù)，來(lái)自“1”里面的宏。如果你在交易時(shí)間，在“1”里點(diǎn)一下“獲取數(shù)據(jù)”的宏，就會(huì)自動(dòng)把你需要的數(shù)據(jù)從網(wǎng)上抓過(guò)來(lái)。

在G列是滿(mǎn)倉(cāng)/空倉(cāng)的判斷，滿(mǎn)倉(cāng)標(biāo)志1，空倉(cāng)標(biāo)志空白，H列的凈值就是按照昨天是滿(mǎn)倉(cāng)狀態(tài)，那么就選用300的漲幅，是空倉(cāng)狀態(tài)，那么就選用企債全指的漲幅。I列是變盤(pán)標(biāo)志，從空倉(cāng)切換到滿(mǎn)倉(cāng)或者滿(mǎn)倉(cāng)切換到空倉(cāng)，標(biāo)志是1，否則都是空白，這樣就能計(jì)算出有多少次滿(mǎn)倉(cāng)/空倉(cāng)的切換了。K、L、M列分別計(jì)算了滬深300、企債全指、牛市導(dǎo)航策略的最大回撤。

另一個(gè)策略是海龜策略，原來(lái)是超過(guò)20天里最高價(jià)為滿(mǎn)倉(cāng)，低于10天里的最低價(jià)空倉(cāng)，其他維持原有狀態(tài)不變。前幾年我改成把20/10的參數(shù)改成76/33，這幾年的效果依然不錯(cuò)。其中O/P兩列是分別計(jì)算了當(dāng)天的前76天里的最高價(jià)和前33天里的最低價(jià)。這里用了一個(gè)offset函數(shù)動(dòng)態(tài)的可以根據(jù)“統(tǒng)計(jì)”中的變量自動(dòng)計(jì)算。在Q/R兩列也是計(jì)算買(mǎi)賣(mài)標(biāo)志，S列計(jì)算了漲幅，T列計(jì)算了海龜策略的凈值，U列計(jì)算了最大回撤，V列計(jì)算的變盤(pán)標(biāo)志。

我們看一下回測(cè)的結(jié)果，滬深300指數(shù)從2004年開(kāi)始15年多來(lái)，漲了221.02%，年化才7.77%，企債全指133.68%，年化5.60%，和債券比這15年多的優(yōu)勢(shì)并不明顯，而牛市導(dǎo)航策略年化高達(dá)18.68%，海龜策略年化高達(dá)24.13%，相對(duì)來(lái)說(shuō)，牛市導(dǎo)航在牛市的表現(xiàn)似乎比海龜更好，但在2004、2011、2016這三年虧損，特別是2016年，虧損12.20%超過(guò)滬市300的11.28%，而海龜策略似乎更加安全，除了2004年虧損了3.97%外，保持了連續(xù)15年正收益，不過(guò)仔細(xì)看這幾年的正收益都非常小，2016年才1.93%，2018年才0.37%。

從回撤看，滬市300最大回撤是72.30%，企債全指是12.33%，而牛市導(dǎo)航是23.94%，海龜是19.19%，兩個(gè)策略的最大回撤都介于滬深300和企債全指之間。從炒作次數(shù)來(lái)說(shuō)，牛市導(dǎo)航年平均**作4.7次，而海龜策略才1.8次。對(duì)比兩個(gè)策略我們會(huì)發(fā)現(xiàn)很多。比如都是追漲殺跌策略，導(dǎo)致牛市跑不贏指數(shù)，但熊市卻能跑贏指數(shù)。而我們的A股歷來(lái)就是大漲大跌，導(dǎo)致了這些策略表現(xiàn)還不錯(cuò)。如果我們?cè)诿拦缮嫌妙?lèi)似的策略，都將適得其反。

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另一個(gè)策略是海龜策略，原來(lái)是超過(guò)20天里最高價(jià)為滿(mǎn)倉(cāng)，低于10天里的最低價(jià)空倉(cāng)，其他維持原有狀態(tài)不變。前幾年我改成把20/10的參數(shù)改成76/33，這幾年的效果依然不錯(cuò)。其中O/P兩列是分別計(jì)算了當(dāng)天的前76天里的最高價(jià)和前33天里的最低價(jià)。這里用了一個(gè)offset函數(shù)動(dòng)態(tài)的可以根據(jù)“統(tǒng)計(jì)”中的變量自動(dòng)計(jì)算。在Q/R兩列也是計(jì)算買(mǎi)賣(mài)標(biāo)志，S列計(jì)算了漲幅，T列計(jì)算了海龜策略的凈值，U列計(jì)算了最大回撤，V列計(jì)算的變盤(pán)標(biāo)志。

我們看一下回測(cè)的結(jié)果，滬深300指數(shù)從2004年開(kāi)始15年多來(lái)，漲了221.02%，年化才7.77%，企債全指133.68%，年化5.60%，和債券比這15年多的優(yōu)勢(shì)并不明顯，而牛市導(dǎo)航策略年化高達(dá)18.68%，海龜策略年化高達(dá)24.13%，相對(duì)來(lái)說(shuō)，牛市導(dǎo)航在牛市的表現(xiàn)似乎比海龜更好，但在2004、2011、2016這三年虧損，特別是2016年，虧損12.20%超過(guò)滬市300的11.28%，而海龜策略似乎更加安全，除了2004年虧損了3.97%外，保持了連續(xù)15年正收益，不過(guò)仔細(xì)看這幾年的正收益都非常小，2016年才1.93%，2018年才0.37%。

從回撤看，滬市300最大回撤是72.30%，企債全指是12.33%，而牛市導(dǎo)航是23.94%，海龜是19.19%，兩個(gè)策略的最大回撤都介于滬深300和企債全指之間。從炒作次數(shù)來(lái)說(shuō)，牛市導(dǎo)航年平均**作4.7次，而海龜策略才1.8次。對(duì)比兩個(gè)策略我們會(huì)發(fā)現(xiàn)很多。比如都是追漲殺跌策略，導(dǎo)致牛市跑不贏指數(shù)，但熊市卻能跑贏指數(shù)。而我們的A股歷來(lái)就是大漲大跌，導(dǎo)致了這些策略表現(xiàn)還不錯(cuò)。如果我們?cè)诿拦缮嫌妙?lèi)似的策略，都將適得其反。

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打開(kāi)模板我們看到，在“每天數(shù)據(jù)”中淺藍(lán)色的滬深300的開(kāi)盤(pán)價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)、收盤(pán)價(jià)和企債全價(jià)指數(shù)的收盤(pán)價(jià)這5行數(shù)據(jù)，歷史的數(shù)據(jù)可以從通達(dá)信等常見(jiàn)的系統(tǒng)中導(dǎo)出，當(dāng)天實(shí)時(shí)的（2019年7月31日）的數(shù)據(jù)，來(lái)自“1”里面的宏。如果你在交易時(shí)間，在“1”里點(diǎn)一下“獲取數(shù)據(jù)”的宏，就會(huì)自動(dòng)把你需要的數(shù)據(jù)從網(wǎng)上抓過(guò)來(lái)。

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另一個(gè)策略是海龜策略，原來(lái)是超過(guò)20天里最高價(jià)為滿(mǎn)倉(cāng)，低于10天里的最低價(jià)空倉(cāng)，其他維持原有狀態(tài)不變。前幾年我改成把20/10的參數(shù)改成76/33，這幾年的效果依然不錯(cuò)。其中O/P兩列是分別計(jì)算了當(dāng)天的前76天里的最高價(jià)和前33天里的最低價(jià)。這里用了一個(gè)offset函數(shù)動(dòng)態(tài)的可以根據(jù)“統(tǒng)計(jì)”中的變量自動(dòng)計(jì)算。在Q/R兩列也是計(jì)算買(mǎi)賣(mài)標(biāo)志，S列計(jì)算了漲幅，T列計(jì)算了海龜策略的凈值，U列計(jì)算了最大回撤，V列計(jì)算的變盤(pán)標(biāo)志。

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從回撤看，滬市300最大回撤是72.30%，企債全指是12.33%，而牛市導(dǎo)航是23.94%，海龜是19.19%，兩個(gè)策略的最大回撤都介于滬深300和企債全指之間。從炒作次數(shù)來(lái)說(shuō)，牛市導(dǎo)航年平均**作4.7次，而海龜策略才1.8次。對(duì)比兩個(gè)策略我們會(huì)發(fā)現(xiàn)很多。比如都是追漲殺跌策略，導(dǎo)致牛市跑不贏指數(shù)，但熊市卻能跑贏指數(shù)。而我們的A股歷來(lái)就是大漲大跌，導(dǎo)致了這些策略表現(xiàn)還不錯(cuò)。如果我們?cè)诿拦缮嫌妙?lèi)似的策略，都將適得其反。

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